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Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications
Springer
Tomas Björk
,
Mariana Khapko
,
Agatha Murgoci
equilibrium
function
optimal
stopping
inconsistent
û
equation
continuous
proposition
bellman
standard
defined
consider
discounting
extended
variance
utility
risk
asset
discrete
xtu
portfolio
assume
hjb
stochastic
theorem
market
consumption
strategy
exponential
dynamic
recursion
reward
define
consistent
ĉ
dynamics
policy
horizon
expected
notation
objective
discount
springer
xtû
fixed
initial
price
solution
arbitrage
Ano:
2021
Idioma:
english
Arquivo:
PDF, 2.70 MB
As suas tags:
0
/
0
english, 2021
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Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications
Springer
Tomas Björk
,
Mariana Khapko
,
Agatha Murgoci
equilibrium
function
optimal
stopping
inconsistent
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continuous
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bellman
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xtû
solution
arbitrage
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2021
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